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为流动性风险念念紧箍咒(经济透视)  

2014-11-26 09:00:24|  分类: 财经新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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巴塞尔银行监管委员会近日宣布,各国已就净稳定融资比率协议达成一致,具体方案将于不久后公布。这意味着全球银行业流动性监管标准呼之欲出,给银行业念念紧箍咒。

  流动性风险是商业银行最致命的风险之一,2008年爆发的国际金融危机,充分证明了流动性风险累积的严重性。从这个意义上看,金融监管者仅关心银行的资本充足率并不足以防止银行业危机的发生,流动性出现问题一样可以导致银行陷入经营困难,同时引发大规模危机。在此背景下,巴塞尔银行监管委员会进一步更新了监管理念,对银行流动性管理提出了更多要求。

  事实上,早在2010年底,巴塞尔委员会就正式确定了两个全球统一的流动性风险监管指标,即流动性覆盖率和净稳定融资比率,旨在提高银行业抵御经济和金融环境负面冲击的能力,降低风险从金融领域向实体经济的扩散程度。由于受制于危机造成的不利经济环境以及银行业的质疑,这两个指标自提出以来就饱受非议。有观点认为,这两个指标将遏制金融机构向实体经济提供贷款的能力和动力,阻碍全球经济的复苏。另外,上述两个指标的组成结构和权重设置也不合理,在危机中遭受重创的银行,尤其是欧洲银行,表示无法完全接受。为此,巴塞尔委员会对这两个指标及其附带要求进行了一系列修订,近日所达成的一致,即为修订后的结果。

  修订后的流动性覆盖率和净稳定融资比率这两个指标,将对全球银行业发展产生重要影响。首先,流动性监管标准的引入,客观上要求银行增加收益率较低的优质流动性资产,主要包括现金、央行存款以及主权债务等。尽管强化流动性监管标准可能对银行业的盈利产生影响,但对存款人利益的保障程度将会提高。其次,在新的流动性监管指标实施后,银行在短期负债和长期资产之间的套利空间将被压缩,长期稳定的存款将成为最受银行欢迎的资金来源,这有可能推动商业银行回归传统的业务模式,但同时也会加剧银行吸收储蓄存款的竞争压力。此外,流动性监管标准将纠正银行对同业拆借市场资金和集团资金的过度依赖等倾向,有助于引导银行贷款向中小企业流动。

  以银行业为重要组成部分的金融系统是一个非常复杂的运行体系,特别是在金融创新日新月异的今天,新的金融工具和融资渠道不断出现,这对监管机构不断地提出了新的挑战。要完全解决系统性风险,并不能单纯寄希望于几项监管规则上的创新。况且,任何监管框架和标准的设计,必然存在一定的认知缺陷。因此,关于流动性监管的新标准对促进全球金融稳定的效果,尚有待于实践的检验,仍须不断完善。


  《 人民日报 》( 2014年11月26日 22 版)
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